nPb
Επιφανές μέλος
Ο nPb αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιούχος και μας γράφει απο Πάτρα (Αχαΐα). Έχει γράψει 19,934 μηνύματα.
11-05-13
12:52
Όχι ζούμε σε μια κοινωνία που φοράει ζουρλομανδύα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι θέλετε με το που πάρετε το ριμαδόχαρτο από το Πανεπιστήμιο να σας διορίσουν από την επομένη μέρα ως μεγαλοστελέχη. Εμ δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε; Η αξιοπρεπής διαβίωση αποκτάται δια της συνεχούς εργασίας και προσπάθειας μέσα σε όλο τον εργασιακό βίο ενός ανθρώπου. Είναι λάθος να επιλέγουμε σχολές με βάση το x παράδειγμα "φτασμένου 65 ετών" διότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και δημιουργεί την καριέρα του υπό διαφορετικές συγκυρίες και συνθήκες..
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
nPb
Επιφανές μέλος
Ο nPb αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιούχος και μας γράφει απο Πάτρα (Αχαΐα). Έχει γράψει 19,934 μηνύματα.
08-05-13
13:50
Aναφορικά με την άποψη του demlogic, ότι τα οικονομικά είναι light επιστήμη αναφέρω τον υβριδικό κλάδο των οικονομικών και των μαθηματικών: οικονομικά μαθηματικά...
Mathematical tools
Derivatives pricing
Πηγή: Mathematical Finance
Mathematical tools
- Asymptotic analysis
- Calculus
- Copulas
- Differential equations
- Expected value
- Ergodic theory
- Feynman–Kac formula
- Fourier transform
- Gaussian copulas
- Girsanov's theorem
- Itô's lemma
- Martingale representation theorem
- Mathematical models
- Monte Carlo method
- Numerical analysis
- Real analysis
- Partial differential equations
- Probability
- Probability distributions
- Binomial distribution
- Log-normal distribution
- Quantile functions
- Heat equation
- Radon–Nikodym derivative
- Risk-neutral measure
- Stochastic calculus
- Brownian motion
- Lévy process
- Stochastic differential equations
- Stochastic volatility
- Numerical partial differential equations
- Crank–Nicolson method
- Finite difference method
- Value at risk
- Volatility
- ARCH model
- GARCH model
Derivatives pricing
- The Brownian Motion Model of Financial Markets
- Rational pricing assumptions
- Risk neutral valuation
- Arbitrage-free pricing
- Forward Price Formula
- Futures contract pricing
- Swap Valuation
- Options
- Put–call parity (Arbitrage relationships for options)
- Intrinsic value, Time value
- Moneyness
- Pricing models
- Black–Scholes model
- Black model
- Binomial options model
- Monte Carlo option model
- Implied volatility, Volatility smile
- SABR Volatility Model
- Markov Switching Multifractal
- The Greeks
- Finite difference methods for option pricing
- Vanna Volga method
- Trinomial tree
- Garman-Kohlhagen model
- Optimal stopping (Pricing of American options)
- Interest rate derivatives
- Black model
- caps and floors
- swaptions
- Bond options
- Short-rate models
- Rendleman-Bartter model
- Vasicek model
- Ho-Lee model
- Hull–White model
- Cox–Ingersoll–Ross model
- Black–Karasinski model
- Black–Derman–Toy model
- Kalotay–Williams–Fabozzi model
- Longstaff–Schwartz model
- Chen model
- Forward rate-based models
- LIBOR market model (Brace–Gatarek–Musiela Model, BGM)
- Heath–Jarrow–Morton Model (HJM)
Πηγή: Mathematical Finance
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
nPb
Επιφανές μέλος
Ο nPb αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιούχος και μας γράφει απο Πάτρα (Αχαΐα). Έχει γράψει 19,934 μηνύματα.
08-05-13
12:32
ιατρικη ανεπιφυλακτα. σωζεις ζωες. Ενω με τα οικονομικα καταστρεφεις ζωες. Ολη αυτη την κατασταση με το ΔΝΤ και τα συναφη οικονομολογοι την προκαλεσαν με τις αλχημειες τους
Για σένα τα οικονομικά είναι αυτά που λαϊκίζουν στις τηλεοράσεις;
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.